آموزش اندیکاتور ATR

197

آموزش اندیکاتور ATR برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازارهای پرنوسان امری ضروری و واجب است. این اندیکاتور که با نام اختصاری ATR شناخته می‌شود، اقدام به بررسی میانگین محدوده واقعی نرخ سهم در بازارهای مالی، بورسی و سهمی می‌کند. اندیکاتور ATR در زمره اندیکاتور های نوسان‌گیر است که نخستین‌بار توسط ویلیام ویلدر و در سال ۱۹۷۸معرفی شده است. اگر شما نیز از خانواده تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران یا علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی، مالی و بورسی هستید، در این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای پیش‌ینی بازار بپردازیم و جزئیات آن را به‌همراه یکدیگر آموزش ببینیم.

آموزش اندیکاتور ATR

گفتیم که اندیکاتور ATR اختصاصاً مناسب بازارهایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید در تعیین و تغییر قیمت سهم‌ها هستند. با وجود این، امکان پیش‌بینی میزان نوسان‌گیری برای افراد غیرحرفه‌ای جای سؤال دارد. بیایید یک‌بار دیگر به‌معنای کلی نوسان در بازار سرمایه دقت کنیم. در اصل تغییرات ریز و درشت نرخی در یک بازار معلوم و یا یک سهم مشخص را می‌توان از طریق سیر صعودی و نیز نزول قیمت نهایی یک سهم در طول بازه زمانی مشخص شده‌ای، تعریف کرد.

هرگاه در تعیین قیمت یک سهم، طیف نرخ پایانی سهام بسیار پر تنش و پر تلاطم بوده و یا این که در کل روال بازار این نوسانات امری طبیعی و متداول تلقی شود، می‌توان به نوسانی بودن آن سهم و یا بازار مربوطه استناد کرده و از اندیکاتورهای مناسب چنین محیط‌هایی مانند اندیکاتور ATR بهره برد.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست و بررسی تفاوت آن با تحلیل بنیادی را مطالعه کنید.

تفاوت‌های نوسانات بازار با شتاب جریان نرخ سهم در چیست؟

در آموزش اندیکاتور ATR، تفاوت دو مقوله نوسان و مومنتوم یا شتاب روند بازارهای سرمایه را این‌گونه بیان می‌کنند که:

  • در نوسانات مالی، کلیه افراد سرمایه گذار و فعال در بازارهای مالی موفق به دریافت اطلاعاتی پیرامون تغییرات قیمت سهم و اطلاعاتی در مورد آن می‌شوند. به‌بیانی دیگر نوسان زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم از نرخ میانگین کلیه سهام‌های قابل عرضه فاصله گرفته باشد. این مفهوم شامل آیتم‌هایی مانند قدرت پیش‌بینی روند بازار نشده و جهت تغییرات را مورد بررسی قرار نمی‌دهد. با دریافت نمودارهای تغییرات نرخی سهام در بازه‌های گوناگون زمانی و مشاهده نوسانات شدید قیمتی، می‌توان کلیه نقاط صعودی و نزولی را در یک صفحه بررسی کرده و برای خرید یا فروش سهام آتی برنامه‌ریزی کرد.
نمودار در اندیکاتور atr
  • در مقابل شتاب جریان نرخ سهم یا شتاب روند بازار کاملاٌ عکس این مفهوم را بیان می‌کند. این به‌معنای آن است که موممنتوم شتاب‌دهنده بازار به نمایش میزان قدرت روند کمک کرده و به بیان پارامترهای پیش‌بینی آینده نرخ‌ها می‌پردازد. هنگامی نموداری در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌گیرد که شتاب روند بازار زیادی داشته باشد. نقاط تعیین نرخ بیش‌تر صعودی بوده و یا اکثریت نزولی هستند. خلاصه آن‌که از اندیکاتور ATR برای نوسان‌گیری نرخ سهم بازار استفاده می‌شود. در مقابل برای تعیین شاخص‌های تعیین قیمت کانال کالا می‌توان به سنجش شتاب روند قیمتی یک سهم استناد کرد.

آموزش اندیکاتور ATR و بیان فرمول محاسبه آن

برای استفاده از تحلیل‌های بازار سهام با کمک اندیکاتور ATR، تنها کافیست نرم‌افزار معاملاتی مخصوص به اندازه‌گیری اندیکاتور مربوطه را بر روی سیستم بارگذاری کرده و پارامترهای مورد نظر را آن تنظیم گردد. در آموزش اندیکاتور ATR و نخوه کار با آن به تحلیل‌گران و فعالان سرمایه‌دار، پیشنهاد بر آموزش تحلیل‌های فرمولی بوده و توصیه به ساده‌سازی و به‌کارگیری این الگوریتم‌های ریاضی می‌شود.

کاربران از این اندیکاتور پیش‌بینی بازار برای نمایش نمودارهای ساعتی، روزانه و یا هفتگی بهره می‌برند. در اندیکاتورهای ATR محدوده واقعی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و برای محاسبه آینده نرخ سهم مورد توجه قرار می‌گیرد. این محدوده که به‌نام تخصصی True Range یا مخفف  TR شناخته می‌شود، بدین شکل محاسبه‌ می‌شود:

TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]

در فرمول بالا پارامترهای مشخص شده به‌معنای زیر است:

  • «TR» همان محدوده واقعی یا True Range است.
  • «High» فاکتور مشخص‌کننده قیمت بالا دوره زمانی موردنظر است.
  • «Low» قیمت پایین دوره زمانی معامله در نظر گرفته شده است.
  • «Close» پارامتری است که به نرخ بسته شدن دوره‌های زمانی معامله شده در آن اشاره می‌کند. قیمت بسته شدن دوره قبل معاملات صورت گرفته با Closeprev نمایش داده می‌شود.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

دوره‌های مورد نیاز برای محاسبه اندیکاتور ATR

در زمان سنجش نرخ میانگین سهام کافی است پس از محاسبه کردن محدوده واقعی قیمت‌ها، آن را به تعداد دوره‌هایی مشخص تقسیم کرده و زیر نظر قرار دهیم. با انجام این ترفند، تغییرات اندیکاتور ATRسریع‌تری را شاهد خواهید بود. پیشنهاد بنیان‌گذار فرمول تعیین روند شتاب نرخ سهم، تعیین بازه‌هایی ۷ الی ۱۴ دوره‌ای است. این میزان مورد تأیید تحلیل‌گران بازار نیز بوده و نتایجی مناسب را نمایش می‌دهد.

آموزش اندیکاتور ATR و کاربردهای آن

در صورتی‌که سرمایه‌گذاران مایل به دریافت سیگنال‌های بیشتری باشند، می‌بایست دوره‌های محاسبه خود را کوتاه‌تر انتخاب کنند. به‌عنوان مثال در آموزش اندیکاتور ATR این‌گونه بیان می‌شود که یک سرمایه‌گذار یا تحلیل‌گر، نوسانات قیمت سهمی را در دوره‌های پنج روزه مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این حالت  لازم است حداکثر مقدار تعیین شده را فی‌مابین قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین سهم مربوطه، قدر مطلق تفاوت نرخ بالای فعلی از قیمت بسته شده دوره گذشته و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین از قیمت نهایی قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌های مورد نظر به‌دست آورد. به بیان دیگر زمانی که شخص معامله‌گر بخواهد از مقدار اندیکاتور ATR استفاده کرده و مقدار آن را استخراج کند، لازم است این روند را به تعداد دوره تعیین شده تکرار کرده و میانگین آن را تعیین نماید.

کدام نام صحیح است؟ اندیکاتور یا اسیلاتور ATR؟

خوشبختانه هر دو تیتر صحیح و گویای یک مطلب است اگرچه با دو اصطلاح متفاوت بیان می‌شود. در اصل اندیکاتور ATR به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمت کلیه سهام‌های مورد نظر در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده و با کمک نقاط مشخص شده یا همان شمع‌های به وجود آمده در نمودار، به نمایش وضعیت بازار بپردازد. نکته قابل توجه آن است که اسیلاتور ATR در تحلیل‌های فنی بازار بسیار کمک‌کننده است.

هرگاه تحلیل‌گر نتواند روند مشخصی را برای بیان چگونگی تغییرات قیمتی سهم بیابد، اسیلاتور وارد عمل شده و به محاسبه آن می‌پردازد. در واقع سرمایه‌گذاران و حرفه‌ای‌های بازار سرمایه از اسیلاتورها برای تعیین داده‌هایی با رنج دقیق‌تر استفاده می‌کنند.

آموزش اندیکاتور ATR و روش‌های یادگیری آن

برای آموزش اندیکاتور ATR به‌صورت اصولی لازم است به مخاطب مورد نظر نیز دقت کرد. برای یادگیری این اندیکاتور، دانستن فرمول‌های آن به درد تحلیل‌گر یا سرمایه‌گذار نمی‌خورد. ذکر این نکته لازم است که فعالان بازار سرمایه لازم است تنها تحلیل با این ابزار تکنیکال را آموخته. این‌که چگونه می‌توانند به کمک اندیکاتور ATR برای خود یک استراتژی نرخ سهم و بررسی آتی مالی و یا استراتژی معامله‌ای در آینده ایجاد کنند.

استاندارد بررسی این آیتم دو هفته‌ای بوده و برای بیشتر سهام‌های بازار کاربردی است. برای تحلیلی بهینه‌تر و بنیادین ضروری است که از دوره با بازه بیشتری استفاده کرده و امکان استخراج اعداد دقیق‌تر با قابلیت اطمینان بالاتری را ایجاد کرد.

نمایش دقیق سیگنال‌های خرید با کمک اندیکاتور ATR و همین‌طور محاسبه بهینه سیگنال‌های فروش، یکی از مهم‌ترین وظایف اندیکاتور نام برده شده است. به طوری‌که وقتی خط اسیلاتور یا همان اندیکاتور در پایین‌ترین سطح مورد نظر خود قرار می‌گیرد، سیگنال‌های خرید فعال شده و در مقابل زمانی که این خط در بالاترین قسمت قرار داده می‌شود، سیگنال‌های فروش به تکاپو می‌افتد.

نکته قابل توجه در استفاده از اندیکاتور ATR رایگان بودن و در دسترس بودن این نرم‌افزار به‌صورت همگانی است. با چنین ویژگی‌های منحصربه‌فردی استفاده بدون پرداخت هزینه اضافی، مزیتی فوق‌العاده برای این نرم‌افزار است.

نمودار شمعی تشکیل شده در اندیکاتور ATRبرای شناخت موقعیت بازار -تشخیص نقاط خرید و فروش

اندیکاتور ATR مطلق و بیان مفهوم آن

در تعریف فرمول محاسبه اندیکاتور ATR، نوسانات بازار را به شکل مطلق اندازه می‌کنند. این مقدارهای اعلام شده و مقدارهایی که توسط این اندیکاتور به دست می‌آید، درصدی از قیمت‌های فعلی بازار سرمایه نیست. به عبارت دیگر در آموزش اندیکاتور ATR این‌گونه بیان می‌شود که سهم‌هایی با قیمت بالا بیش از سهم‌های قیمت پایین دچار نوسان است. در واقع سهامی که در رنج قیمتی ۵۰ الی ۶۰ دلار قرار دارد، به مراتب ATR بالاتری از سهمی با بازه قیمتی ۱۰ الی ۲۰ دلاری دارد و به همین جهت است که نرخ نمایش داده شده را نمی‌توان به کلیه سهم‌های بازار سرمایه تعمیم داد.

آموزش اندیکاتور ATR و بیان محدودیت‌های آن

در زمان بهره‌گیری از اندیکاتور ATR، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار با دو محدودیت روبه‌رو می‌شوند. محدودیت اول مربوط به نظری بودن این اندیکاتور است. به شکلی که هر معامله‌گری می‌تواند برداشت‌های مالی و اقتصادی مربوط به خود را داشته و پیش‌بینی او متفاوت از بقیه باشد. به عبارت دیگر مقدار معینی از ATR وجود نداشته که از طریق محاسبه آن، شخص سرمایه‌گذار و حرفه‌ای بازار سرمایه از معکوس شدن قیمت‌ها یا تغییر روند بازار اطلاع یابد.

محدودیت دوم آن است که اندیکاتور ATR، جهت تغییرات نرخ و قیمت سهام بازار را بررسی نمی‌کند. این اندیکاتور صرفاٌ مقدار نوسانات را سنجیده و به همین دلیل امکان دارد فرد معامله‌گر یا سرمایه‌گذار با سیگنال‌های قیمتی گوناگونی روبرو شود.

اگر قیمت دچار نوسانات زیادی برخلاف روند بازار باشد، در همین راستا میزان اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. با چنین شرایطی امکان تأیید روند قبلی توسط تحلیل‌گران به‌وجود آمده و سهواً شرایط را به‌شکلی پنجاه درصدی در نظر می‌گیرند. در اندیکاتور ATR تغییرات فقط به‌صورت نموداری قابل مشاهده هست و گام‌های حرکتی به‌صورت دوره‌ای و جزئی نشان داده نمی‌شود.

روند فعالسازی اندیکاتور ATR

در آموزش اندیکاتور ATR روند فعالسازی این اندیکاتور را به‌صورتی جزئی‌تر می‌آموزیم. در قدم اول زمانی که کاربر می‌خواهد وارد نرم‌افزار پایه شود، باید به‌دنبال تیتر insert بگردد.با کلیک بر روی گزینه indicators را انتخاب کرده و در انتها Average True Range را اضافه کند. با تمامی این‌ها متخصصان بازار سرمایه به‌جد توصیه می‌کنند تا هیچگاه از نتایج اندیکاتور ATR به‌تنهایی استفاده نکرده و برای گرفتن بهترین تغییرات نرخ قیمتی، میزان نتیجه این اندیکاتور را با سایر پارامترهای به‌دست آمده، مقایسه نمایید.

بدین ترتیب هر کاربر روند بازار و استراتژی مخصوص به‌خود را دنبال کرده و در نهایت به نتیجه خوبی در معاملات خود می‌رسد. در این جا سعی شده که فعال‌سازی اندیکاتور ATR به زبانی روان و ساده گفته شود تا کاربران غیرحرفه‌ای نیز از این آموزش‌ها بهره لازم را ببرند.

هشدارهای شکست اندیکاتور ATR

در این بخش به دو مفهوم بسیار مهم از شاخص میانگین محدوده واقعی یا همان TR پرداخته و با این اطلاعات در اندیکاتور ATR آشنا می‌شویم. تحلیل‌های تکنیکال از اندیکاتور ATR جهت یافتن نقطه‌های افزایشی و کاهشی استفاده می‌شود.

به همین دلیل است که باید همیشه مقدار این اندیکاتور را مد نظر داشته و دنبال یک مقدار پایین و استاندارد در طول دوره زمانی نسبتاً طولانی بود. زمانی که کاربر موفق به پیدا کردن چنین نقطه‌ای شد، لازم است به دنبال نرخی باشد که سطح حمایت را بشکند. زمانی که این میزان به حد مناسبی رسید، یعنی نوسان‌گیری در سهم بالا قرار گرفته و شکست افزایش قیمت وجود دارد.

پیشنهاد می‌کینم مقاله  مقاومت و حمایت در بورس  را مطالعه کنید.

جمع‌بندی آموزش اندیکاتور ATR

در آموزش اندیکاتور ATR زمان تعیین شده دوره‌های سیستم معاملاتی بسیار مهم بوده و کاربر می‌تواند با بهره‌گیری از آن در تمام پیش‌بینی‌های آینده، سیگنال‌های مناسبی از خریدو فروش سهم را به‌دست آورد. به‌ویژه اگر بازار مورد نظر دچار نوسانات فراوانی بوده و میزان ریسک معاملات بالا باشد.

همانطور که بیان شد، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه با استفاده از اندیکاتور ATR می‌توانند نوسانات بازار را به‌صورتی کامل بررسی کرده و در مواقع حساسی مانند نقاط حمایتی یا شکست رنج بازار، سیگنال‌های مهمی را به معامله‌گران بدهند.

این بدان معناست که در صورت نوسانات شدید بازار سرمایه امکان نمایش نقاط استراتژیک بر روی نمودار وجود داشته و با روند صعودی خود به سهام‌داران حرفه‌ای و معامله گران قدر هشدار داده می‌شود. در صورتی‌که نوسانات بازار کم، بدون تنش و تغییرات و آرام باشد، این روند بازار پیام‌آور شرایط نزولی و کاهشی قیمت‌ها بوده و همین نکات را بر روی نمودار نمایش می‌دهد. اگرچه برای تعیین هر نرخ و تصمیم به انجام هر عملیاتی، بررسی همه‌جانبه قیمت‌ها مهم بوده و بهره‌مندی از نتایج سایر اندیکاتورها نیز کارساز است.

نکته بسیار اساسی این است که فعالان بازار سرمایه نباید جهت روند بازار و میزان نوسان آن را با یکدیگر اشتباه بگیرند. این کار موجب شده تا اندیکاتور ATR جهت روند را برای تحلیل‌گر مشخص نکرده و در مقابل میزان نوسانات شدید بازار را برای آن‌ها به‌نمایش در می‌آورد. ضروری است کاربران برای فعال‌سازی این اندیکاتور از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال  و به‌صورت کاملاٌ رایگان استفاده کنند.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.