صفر تا صد تحلیل تکنیکال با مووینگ اوریج

6,501

در مفهوم تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، اندیکاتورها همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و در این میان اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را می‌توان پایه‌ای‌ترین اندیکاتورها به‌حساب آورد. اساساً اندیکاتورها در ۳ دسته‌بندی اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده قیمت)، Oscillator  (نوسان‌نماها) و اندیکاتورهای Volumes (حجمی) قرار می‌گیرند و دراین‌بین مووینگ اوریج در حقیقت میانگینی از قیمت‌ها یا داده‌ها در یک بازه زمانی بخصوص است که به‌عنوان یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده‌شده و از آن در تشخیص روندهای قیمتی به‌کار گرفته می‌شوند.

از طرفی مووینگ اوریج به عنوان مادر اندیکاتورها شناخته می‌شود و به‌نوعی بسیاری از اندیکاتورها، نشئت گرفته از این اندیکاتور هستند و درنتیجه می‌توان بیان داشت که این اندیکاتور از اهمیت فوق‌العاده زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. ازاین‌رو در این مطلب قصد داریم تا مفصلاً به مفهوم کلی این اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که در تحلیل تکنیکال دارد بپردازیم.

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که نوسانات قیمتی را فیلتر کرده و به‌صورت هموار در جهت روند بازار حرکت می‌کند. این اندیکاتور جهت آینده قیمت را پیش‌بینی نکرده و جهت فعلی آن را تعیین می‌کنند. ازاین‌رو به علت اتکای این اندیکاتور به گذشته قیمت، به‌نوعی کند و تأخیری به‌حساب می‌آید. از طرفی مووینگ اوریج در فیلتر کردن نوسانات شدید قیمتی و هموار کردن روندها، کاربرد زیادی دارد. علاوه بر این، این اندیکاتور اساس ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر مثل باندهای بولینگر، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور مک کلان (McClellan)  به‌حساب می‌آید.

مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نمایش داده می‌شود، در دسته اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قرار دارد و نوسانات بازار را به خطی صاف و ملایم بدل می‌کند و به‌نوعی یک اندیکاتور پیرو روندها به‌حساب می‌آید. دقت کنید که این اندیکاتور تأخیر دارد و این بدین معنی است که در توصیف وضعیت فعلی بازار نیز باکمی تأخیر عمل می‌کند و در حقیقت علت این تأخیر نیز به‌دست آمدن آن از محاسبه قیمت‌های پیشین است.

اساساً از مووینگ اوریج‌ها در راستای شناسایی جهت روند یا تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود. در تصویر زیر می‌توانید نمودار قیمتی با ۲ اندیکاتور SMA و EMA را مشاهده کنید.

حال احتمالاً برای شما سؤال پیش‌آمده که SMA و EMA به چه معنا هستند. جهت دریافت پاسخ خود، در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی انواع اندیکاتور مووینگ اوریج بپردازیم.

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج

به‌طور کلی مووینگ اوریج دارای انواع مختلفی است که ۲ نوع از آن به نسبت دیگر انواع آن دارای کاربرد بیش‌تری در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و این دو عبارت‌اند از میانگین متحرک ساده (SMA)  و میانگین متحرک نمایی  (EMA) که در ادامه به معرفی و بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت.

مووینگ اوریج ساده (SMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با نماد SMA نمایش داده می‌شود، ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین است و در آن قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی باهم جمع شده و حاصل آنها، بر تعداد این بازه‌های زمانی تقسیم می‌شود. در این اندیکاتور، شما قادر هستید تا نوع قیمت را انتخاب کرده و بر اساس راهبُرد معاملاتی خود، از انواع قیمت‌ها مثل قیمت‌های باز (Open)، قیمت‌های بسته (Close) قیمت‌های پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت و … نیز استفاده کنید.

از طرفی اندیکاتور SMA، پرکاربردترین و درعین‌حال موردانتقادترین روش محاسبه میانگین به‌حساب می‌آید. مثلاً ازجمله معایبی که به مووینگ اوریج ساده وارد است می‌توان به این اشاره کرد که این اندیکاتور میان قیمت‌های گذشته و اخیر تمایز قائل نشده و خروجی سیگنال کندی نیز دارد. به‌طور مثال اگر میانگین ساده پنجاه روز اخیر را برای یک سهم یا دارایی حساب کنیم، میان قیمت روز نخست و پنجاهم، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. برای درک بهتر فرض کنید که قیمت در روز اول دو هزار دلار است و در روز پنجاهم چهار هزار دلار و در طی این مدت، دو هزار دلار افزایش قیمت داشته‌ایم. حال تصور کنید که قیمت در روز نخست چهار هزار دلار و در روز پنجاهم دو هزار دلار است و در طی این مدت دو هزار دلار کاهش داشته‌ایم. بااینکه این ۲ شرایط کاملاً عکس یکدیگر هستند، ولی نتیجه حاصله از SMA در هر ۲ حالت یکسان است.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

SMA=P1+P2+..+Pn/n

  • P (قیمت)
  • n (بازه زمانی)

 

درواقع این ایراد باعث شده تا تحلیلگران از نوع دیگری از مووینگ اوریج بنام مووینگ اوریج نمایی جهت محاسبه میانگین قیمت استفاده کنند که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

نمونه SMA مووینگ اوریج

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

این اندیکاتور که اختصاراً با EMA نمایش داده می‌شود جهت برطرف کردن مشکل SMA طراحی‌شده و در حقیقت بیشتر تمرکز آن بر روی قیمت‌های اخیر است و نسبت به تغییرات قیمتی اخیر واکنش سریع‌تری از خود نشان می‌دهد. به بیانی دیگر، این اندیکاتور، به دلیل افزایش تأثیر قیمت‌های اخیر در محاسبات آن، از محبوبیت بسیار بالاتری در میان تحلیلگران برخوردار است و علت این محبوبیت نیز خروجی سیگنال سریع‌تری است که دارد.

در ادامه می‌توانید فرمول محاسبه این اندیکاتور را مشاهده کنید:

EMA(t)=(Price(t)*k)+[EMA(y)*(1-k)]

  • EMA(t) : مقدار EMA امروز
  • Price(t) : قیمت امروز
  • k : ضریب وزنی
MOVING AVERAGE (EMA)

فرمول محاسبه ضریب وزنی

K=2/(n+1)

پیشنهاد می‌کنیم مقاله نکات مهم درباره خط روند در بورس را مطالعه کنید.

کاربرد مووینگ اوریج

میانگین متحرک یا ma به طور گسترده‌ای در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در واقع یک ابزار تحلیل در بازار بورس است. از مووینگ اوریج برای سرمایه گذاری و سود بردن از الگوهای تغییر قیمت اوراق بهادار استفاده می‌شود‌. به طور کلی، تحلیلگران بازار بورس از میانگین متحرک برای تشخیص اینکه آیا در حرکت یک اوراق بهادار تغییر رخ می‌دهد یا خیر، مانند تشخیص یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار استفاده می‌کنند.

در مواقع دیگر، تحلیلگران از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در حال رخ دادن باشد، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد، ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

انواع مووینگ اوریج

Moving average  را می‌توان به روش‌های مختلفی محاسبه کرد. میانگین متحرک ساده پنج روزه یا SMA   پنج قیمت اخیر بسته شدن روزانه را با هم جمع می‌کند و این رقم را بر پنج تقسیم می‌نماید تا میانگین جدیدی روزانه به دست بیاید. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و خط جریان منفرد را ایجاد می‌نماید.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی یا EMA  است. محاسبه آن پیچیده‌تر است، زیرا وزن بیشتری را برای قیمت‌های اخیر اعمال می‌کند. اگر یک SMA  ۵۰ روزه و یک EMA ۵۰ روزه را روی یک نمودار ترسیم کنید، متوجه خواهید شد که EMA  سریع‌تر از SMA   به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و علت آن وزن اضافی در داده‌های قیمت اخیر است.

نرم افزار رسم نمودار و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند و برای استفاده از مووینگ اوریج نیازی به محاسبه دستی نیست. MA  ها نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر کدام در جایگاه خود کاربرد دارند.

یک EMA  ممکن است برای مدتی در یک بازار سهام یا مالی به کار برود، و در زمان‌های دیگر یک SMA  ممکن است بهتر عمل کند. بازه زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک نیز نقش مهمی در میزان موثر بودن آن (صرف نظر از نوع اندیکاتور) دارد. Moving average  به سه دسته ساده، نمایی و وزن دار تقسیم می‌شود.

نحوه محاسبه انواع مووینگ اوریج

برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه ساده، در واقع میانگین قیمت سهام در ۵ روز گذشته محاسبه می‌گردد. فرمول میانگین متحرک بسیار ساده است و در هر نقطه از زمان می‌توان آن را محاسبه کرد. در فرمول، می‌توان با محاسبه میانگین تعداد معینی از دوره‌های مربوط به آن زمان را به دست آورد. فرمول میانگین متحرک ساده، یک فرمول میانگین معمولی در دوره زمانی مشخصی است.

برای محاسبه میانگین متحرک وزنی، از فرمول میانگین وزنی استفاده می‌کنیم. یعنی قیمت در روز‌های گدشته ضرب در وزن آن می‌شود و این اعداد با هم جمع می‌شوند و میانگین گرفته می‌شود. داده‌های اخیر در این محاسبه، وزن بیشتری دارند. قیمت‌های دور‌ه‌های مختلف در وزن خود ضرب شده و با هم جمع می‌شوند.

وزن در نقاطی که مربوط به قیمت‌های گذشته هستند کمتر است و در نتیجه این قیمت‌ها تأثیر کمتری در مقدار نهایی میانگین وزن‌دار دارند. قیمت‌های اخیر در محاسبه میانگین وزن دار اثر بیشتری دارند. محاسبه مووینگ اوریج بستگی به این دارد که چه نوعی از این اندیکاتور را می‌خواهید محاسبه کنید.

در میانگین متحرک نمایی یک عامل ضرب داریم که وزن بیشتری را به قیمت‌های اخیر اختصاص می‌دهد. این عامل ضرب حاصل تفریق مقدار نقطه داده فعلی و میانگین متحرک نمایی در دوره قبل است. به یاد داشته باشید که نیازی به محاسبه دستی این مقادیر نیست و همه آن‌ها توسط برنامه‌ها محاسبه می‌شوند.

بهترین اعداد (اعداد طلایی مووینگ اوریج)

معروف‌ترین و کاربردی‌ترین اعداد به کار رفته در میانگین متحرک، اعداد ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و ۱۰ هستند. این اعداد را می‌توان به شکل ترکیبی یا تکی استفاده کرد. به این مجموعه اعداد، اعداد طلایی Moving average  می‌گویند. علاوه بر اعداد ذکر شده، می‌توان از اعداد فیبوناچی نیز استفاده کرد زیرا در MA  کاربرد زیادی دارند.

روش ترسیم میانگین متحرک

از MA  در بازار‌های روند دار استفاده می‌شود زیرا این اندیکاتور در بازار‌های رنج خطای زیادی را نشان می‌دهد. در شکل زیر، خط قرمز در واقع MA  است که برای یک روند نزولی رسم شده‌است. در این روند نزولی، اندیکاتور بالای روند قرار گرفته‌است و دقیقا مثل یک خط روند متحرک عمل نموده ‌است.

روش ترسیم میانگین متحرک

وقتی ما یک خط روند داریم و میانگین متحرک زیر قیمت است، زمان‌هایی که قیمت شروع به فاصله گرفتن از مووینگ اوریج می‌کند، یعنی شاهد یک حرکت جنبشی هستیم. این یک نشانه خوب است و به ما نشان می‌دهد که روند خوبی در حال سپری شدن است. برعکس، هنگامی که نمودار قیمت و میانگین متحرک به هم نزدیک می‌شوند، نشان می‌دهد که باید حرکات بعدی خود را حساب شده انجام دهیم زیرا روند در حال تغییر است.

میانگین متحرک در کنار نمودار قیمت

بهترین تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج

بعد از انتخاب مووینگ اوریج مورد نظرتان، باید تعیین کنید که در معاملات روزانه شرکت می ‌کنید یا معاملات معمولی و به دنبال آن نیز باید هدف و دلیل استفاده از مووینگ اوریج را مشخص نمایید. به دلیل اینکه بسیاری از معامله‌گران از مووینگ اوریج استفاده می‌‌کنند، بنابراین قابل مشاهده است که قیمت گذاری‌ها نیز براساس آنها صورت می پذیرد.

این موضوع یک نکته بسیار مهم را هنگام معامله با اندیکاتورها مطرح می‌کند و آن این است که برای رسیدن به بهترین نتایج باید متداول ترین مووینگ اوریج ها را در نظر داشته باشید.

بهترین دوره‌های مووینگ اوریج مناسب برای معاملات روزانه آن دسته هستند که علاوه بر سریع بودن، با تغییرات قیمت نیز واکنش‌ نشان ندهد. به همین دلیل معمولا برای معامله‌گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

در بهترین دوره‌‌ها برای معاملات نوسانی هر یک از معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند. به همین دلیل در بازه های زمانی بالاتر که ۴ ساعت در روز است، معامله می‌کنند و با اینکار معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند.

بنابراین، معامله‌گران نوسان ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و از مووینگ اوریج‌های دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال‌ های سریع استفاده کنند.

به گفته مارتی شوارتز مووینگ اوریج ۱۰ روزه (EMA) شاخصی عالی برای تعیین روند اصلی است. وجود این شاخص در معاملات ضروری است و معامله‌گران اگر در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بمانند، بهترین احتمال موفقیت را به دست می‌آورند.

زمانی که معامله‌گران بالای ۱۰ روز معامله می‌کنند بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشند. برعکس آن، معاملات زیر میانگین قرار دارند که بازار را در حالت منفی قرار می‌دهند و معامله‌گران در این زمان‌ها باید به فروش فکر کنند.

همچنین به عنوان معامله‌گران نوسانی می‌توانید از مووینگ اوریج ها به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و صلیب مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می‌افتد که مووینگ اوریج دوره های ۲۰۰ و ۵۰ روزه به طور عمده در نمودارهای روزانه استفاده ‌شود. با این روش شما می‌توانید ببینید که مووینگ اوریج های متقاطع می‌توانند در تحلیل و انتخاب یک بازار مناسب به شما کمک کنند.

سومین چیزی که مووینگ اوریج‌ها می‌توانند در آن به شما کمک کنند، معاملات حمایتی و مقاومتی و همچنین توقف جایگاه سازی است. به دلیل پیشگویی خودشکوفایی اغلب مووینگ اوریج محبوب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کار می‌کنند. در کنار آن‌ها روند کار در مقابل دامنه‌ها قرار می‌گیرد که نشان می‌دهند مووینگ اوریج در بازارهای متغیر کار نمی‌کند.

وقتی قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، معمولاً مووینگ اوریج جایی در وسط آن محدوده می شود و قیمت توجه چندانی به آن ندارد. این بدان معناست که در طول محدوده، میانگین‌های متحرک کاملا اعتبار خود را از دست می‌دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به رشد و نوسان کرد، مجددا با عنوان حمایت و مقاومت، دوباره عمل می کنند.

باندهای بولینگر راهی دیگر برای تنظیم و استفاده از مووینگ اوریج ها هستند که یک شاخص فنی بر اساس آنها به شمار می روند. مووینگ اوریج ۲۰ دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت در وسط باندهای بولینگر اندازه گیری می شوند. معمولا در طول بازه ‌ها، قیمت در اطراف مووینگ اوریج نوسان می‌ کند، اما باندهای بیرونی همچنان بسیار مهم هستند زیرا شرایط پیش بینی را با مشاهده قیمت باند های بیرونی را در طول یک محدوده نشان می‌دهد.

پیشنهاد میکنیم مقاله بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟ را مطالعه کنید.

بنابراین، حتی اگر مووینگ اوریج‌ها اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست بدهید، باندهای بولینگر ابزاری فوق العاده هستند که همچنان به شما این امکان را می ‌دهند تا بتوانید قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید. باندهای بولینگر به شما کمک می‌کنند تا در معاملات باقی بمانید. در طول یک دوره قوی، قیمت معمولاً از مووینگ اوریج خود فاصله می‌گیرد اما همچنان نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند.

زمانی که قیمت مووینگ اوریج را از دوره خارج کند این کار می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت روند آن باشد. به علاوه هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی مشاهده شود اغلب پیش‌بینی‌کننده مورد نظر از نوع بازگشتی است با این حال، تا زمانی که مووینگ اوریج شکسته نشود، معنای بازگشتی ندارد.

افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نرم‌افزار متاتریدر

جهت افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودارهای متاتریدر خود می‌توانید از مسیر تعیین‌شده در زیر اقدام کنید:

insert >> indicator >> trend >> Moving Average

کاربردهای اندیکاتورهای مووینگ اوریج

اندیکاتورهای مووینگ اوریج دارای کاربردهای مختلفی در تحلیل تکنیکال هستند که در ادامه به بررسی هرکدام از آنها خواهیم پرداخت:

ایجاد سطوح حمایت و مقاومت داینامیک

درصورتی‌که قیمت‌ها در بالای خط موینگ اوریج قرار داشته باشند، این اندیکاتور همچون یک سطح حمایتی عمل خواهد کرد و در برخورد با آن، واکنش حمایتی از قیمت‌ها را بروز می‌دهد. ولی اگر قیمت‌ها در پایین خط مویینگ اوریج قرار داشته باشند، این اندیکاتور به‌عنوان مقاومت عمل می‌کند و به‌راحتی اجازه عبور قیمت‌ها از خود را نداده یا در هر بار برخورد با آنها از خود واکنش نشان می‌دهد. دقت کنید تنها در حالتی این اندیکاتور از خود واکنشی نشان نمی‌دهد که قدرت روند بسیار زیاد بوده و بتواند مقاومت را بشکند و در این حالت، این خط مقاومتی که همان اندیکاتور مووینگ اوریج است، به خط حمایتی تبدیل خواهد شد.

مثلاً اگر تحلیلگری سهمی را با مووینگ اوریج ۵۰ تنظیم کند، این اندیکاتور همچون یک سطح مقاومتی یا حمایتی به نمایش درخواهد آمد. البته بایستی بازه‌های زمانی بسیاری توسط تحلیلگر امتحان شود تا وی متوجه حساسیت نمودار پیش روی خود به تنظیمات مختلف گردد. در حقیقت بهترین روش جهت فهمیدن اینکه کدام بازه‌های زمانی برای نمودار بهتر کار می‌کنند، آزمایش چندین بازه زمانی گوناگون است تا وقتی‌که یک بازه متناسب با استراتژی معاملاتی  مدنظر پیدا شود.

قانون فشردگی در  Moving Average

در این روش به حداقل هشت الی ده مووینگ اوریج در بازه‌های زمانی گوناگون نیاز خواهیم داشت. اساساً عملکرد این قانون به این شکل است که هر وقت که هر ۱۰ اندیکاتور ما بر روی یکدیگر قرار گرفتند یا به‌ اصطلاح همچون فنر فشرده شدند، بایستی این انتظار را داشته باشیم که در آینده روندی بسیار قوی (صعودی یا نزولی) شکل بگیرد. در حقیقت پس‌ازآنکه اندیکاتورها از حالت فشردگی یا فنر بودن خود خارج شدند، نمودار قیمتی باقدرت به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد.

از طرفی نکته بسیار حائز اهمیت در این میان این است که بایستی اجازه بدهیم تا نمودار حرکت کند تا متوجه شویم که جهت آن به کدام سمت است و نباید بلافاصله پس از حرکت نمودار تحلیل کنیم.

سیگنال گیری با مووینگ اوریج

جهت این کار لازم ضروری است تا ۲ مووینگ اوریج را فعال کرده و بایستی توجه داشت که اگر در این روش از یک نوع مووینگ اوریج (مثلاً SMA) استفاده می‌شود، باید بازه زمانی یکی از آنها پایین‌تر و دیگری بالاتر از دیگری باشد (مثلاً یکی ۳۰ و دیگری ۵۰) یا اینکه بایستی از ۲ موینگ اوریج متفاوت با سرعت‌هایی متفاوت استفاده کرد.

حال در این روش هر زمان مشاهده کردیم که موینگ اوریج ۳۰، خط موینگ اوریج ۵۰ را قطع کرد، سیگنال خرید دریافت کرده و بالعکس اگر اندیکاتور ۳۰ به سمت پایین، اندیکاتور ۵۰ را قطع کرد، سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.

سیگنال ورود به سهم به‌وسیله مووینگ اوریج

نخستین نکته‌ای که بایستی برای این اندیکاتور در نظر داشت این است که سهم یا دارایی مدنظر، حتماً بایستی دارای روندی صعودی باشد. در حقیقت صدور سیگنال در روند نزولی به‌هیچ‌عنوان معتبر نخواهد بود. در حالت کلی جهت به‌دست آوردن سیگنال‌های ورود به سهم بایستی ۲ اصل کلی برقرار باشد:

  • نمودار دارایی یا سهم بایستی در بالای خط بازه زمانی بلندمدت قرار داشته باشد.
  • خط بازه زمانی کوتاه‌مدت باید خط میان‌مدت را به‌سوی بالا شکسته و این شکست در پایین نمودار سهم رخ دهد.

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که سهم مدنظر را برای خط کوتاه‌مدت ۱۵، میان‌مدت ۳۵ و بلندمدت ۲۰۰ تعیین کردیم و درجایی که با خط سبزرنگ مشخص‌شده، نمودار بالای خط بلندمدت قرار دارد و خط کوتاه‌مدت توانسته خط میان‌مدت را  به‌سوی بالا بشکند و درنتیجه ما سیگنال ورود دریافت می‌کنیم. از طرفی با مشاهده پیکان سفیدرنگ، درمی‌یابیم که کندل ها در بالای مووینگ اوریج ها ایجادشده‌اند و بازهم این موضوع بیانگر تأیید سیگنال ورود به سهم خواهد بود.

سیگنال خروج از سهم به‌وسیله مووینگ اوریج

جهت سیگنال خروج گرفتن از سهم یا دارایی به‌وسیله مووینگ اوریج ها، هر زمان که خط بازه زمانی کوتاه‌مدت، خط میان‌مدت را به‌سوی پایین شکست، سیگنال خروج دریافت می‌کنیم.

در تصویر فوق می‌بینید که خط کوتاه‌مدت، خط میان‌مدت را به‌سوی پایین شکسته و بدین ترتیب ما سیگنال خروج دریافت می‌کنیم. از طرفی سهم نیز پس‌ازآن دارای نزول بوده است.

معامله‌گری (Trading) به‌وسیله اندیکاتورهای مووینگ اوریج

یک اندیکاتور مووینگ اوریج در حقیقت به کاهش میزان نویز یا ازدحام در یک نمودار قیمتی کمک می‌کند و تحلیلگران بایستی جهت تحلیل خود یا انجام معامله، به جهتی که این اندیکاتور در سمت آن در حال حرکت است توجه داشته باشند تا بتوانند ایده اصلی که اندیکاتور در کدام مسیر در حال حرکت است را دریابند. جهت انجام این کار بایستی سهم یا دارایی خود را در ۳ بازه زمانی روزانه، چهار و یک ساعته بررسی کنیم و اگر شیب اندیکاتور مووینگ اوریج در تمامی این بازه‌های زمانی، رو به بالا باشد و کندلها هم در بالای خط مووینگ اوریج قرار داشته باشند، روند قالب در نمودار صعودی و مطمئن است.

یرای مطالعه بیشتر مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم.

استراتژی تریدینگ با moving average

بهترین اعداد مووینگ اوریج در فارکس

دلیل محبوبیت مووینگ اوریج‌ها، ماهیت آسان آنها برای استفاده و کاربردهای فراوان آن‌ها در زمان انجام معاملات در بازارهای مالی است. تعداد زیادی مووینگ اوریج ساده یا به اختصار (SMA) وجود دارد، با این حال، هر کدام با توجه بازه زمانی مورد نظر هنگام معامله و به سبک معاملاتی تعیین خواهند شد.

 محبوب‌ترین مووینگ اوریج‌های ساده شامل ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هستند که معمولا معامله‌گران از کوچک‌ترین و سریع‌ترین مووینگ اوریج‌ها به عنوان محرک‌های ورود و از طولانی‌ترین و کندترین مووینگ اوریج‌ها به عنوان فیلترهای رویه معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

در کنار این اعداد مووینگ اوریج معامله گران علاقه مند به اعداد فیبوناچی ترجیح می دهند اعداد مورد نظر خود را با اعداد فیبوناچی جایگزین کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل‌تکنیکال را مطالعه کنید.

تنظیمات مووینگ اوریج استاندارد معمولا در دو نوع مووینگ اوریج رایج و مووینگ اوریج فیبوناچی قرار می‌گیرند. البته تعداد زیادی مووینگ اوریج وجود دارد که هر کدام فرمول‌های متفاوتی از دیگر مووینگ اوریج‌ها دارند. با گذشت زمان نیز فرمول‌های این مووینگ اوریج‌ها برای پیگیری بهتر قیمت‌ها تغییر کرده‌اند. بنابراین، معامله‌گران انتخاب‌های متفاوتی از مووینگ اوریج‌ها را دارند که برخی از محبوب‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • میانگین متحرک هال
  • میانگین متحرک وزنی
  • میانگین متحرک هموار
  • میانگین متحرک ساده
  • میانگین متحرک نمایی

که هرکدام دارای روش‌ها و فرمول‌های مختص به خود هستند.

مزایا و معایب استفاده از میانگین متحرک در تحلیل نمودار

استفاده از اندیکاتورهای مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال دارایی‌ها و در انواع بازارهای مالی، بسیار رایج بوده و در حقیقت ابزاری بنیادی جهت تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید. ولی تحلیلگران و تریدرها بایستی همواره از ابزارهای دیگری نیز در کنار این اندیکاتورها استفاده کنند، چراکه مووینگ اوریج ها به‌تنهایی قادر نیستند تا روند دقیق نمودار را پیش‌بینی کنند.

مزایای استفاده از مووینگ اوریج‌ها به نسبت معایب آن‌ها، بسیار بیشتر است. درواقع این اندیکاتورها هم دارای مزایایی هستند و هم معایبی دارند که در ادامه به این موارد اشاره خواهیم داشت:

  • با در نظر گرفتن این نکته که مووینگ اوریج ها طبق داده‌های گذشته محاسبه می‌شوند، قدرت پیش‌بینی آن‌چنانی برای آینده نداشته و بایستی احتمال خطای آنها را نیز در نظر داشت.
  • بهترین عملکرد مووینگ اوریج‌ها وقتی است که روند پرقدرتی داشته باشیم، ولی وقتی‌که بازار با نوسانات شدیدی همراه باشد، مووینگ اوریج ها عملاً کارایی بخصوصی نخواهند داشت.
  • استفاده از مووینگ اوریج‌ها بایستی همراه با دیگر ابزارهای تحلیل بازارهای مالی باشد، چراکه به‌تنهایی قدرت لازم جهت تعیین پوزیشن‌های خرید یا فروش را ندارند.
  • برخی مواقع تحلیلگران یا تریدرها جهت دقت بیشتر تحلیل خود از تقاطع ۲ الی ۳ مووینگ اوریج جهت تحلیل خود استفاده می‌کنند که این حالت هم قطعاً نیاز به پشتیبانی از دیگر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال خواهد داشت.
  • درست است که مووینگ اوریج‌ها اندیکاتورهایی با تأخیر هستند، ولی این موضوع لزوماً ناپسند نیست. درواقع با روندها بهترین دوست‌های تحلیلگران و تریدرها هستند و افراد بایستی همواره در جهت روندها معامله کنند، ولو این روند مربوط به گذشته باشد. درنتیجه به‌وسیله مووینگ اوریج‌ها می‌توان اطمینان داشت که در جهت روند فعلی حرکت می‌کنیم.

مطالعه مقاله بررسی جامع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال را پیشنهاد میکنیم

سخن پایانی

به‌صورت کلی اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک (MA) اندیکاتوری پیرو روندهای قیمتی است و به همین دلیل نیز در سیگنال دهی دارای تأخیر است. از طرفی شاید در برخور اول، این اندیکاتور برای بسیاری از تریدرهایی که به دنبال سیگنال‌گیری هستند، دارای خصوصیات بسیار خوشایندی نباشد، ولی اگر شما نیز جزء دسته‌ای از تریدرها یا تحلیلگرانی هستید که با روندها معامله می‌کنید، مووینگ اوریج قادر است تا اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار بدهد.

در حقیقت مووینگ اوریج ها تحلیلگران و تریدرها را مجاب می‌کنند تا همراه با روندهای قیمتی تحلیل یا ترید کنند و مثل بیشتر اندیکاتورهای تکنیکال، نباید از آن به تنهای استفاده شود. درواقع شاید ترکیب MA با RSI را بتوان جزء بهترین ترکیب‌ها جهت سیگنال گیری در نظر گرفت. ازاین‌رو سعی کنید تا در کنار اندیکاتور یا سبکی که در تحلیل خود مورداستفاده قرار می‌دهید، از مووینگ اوریج نیز استفاده کنید تا نتیجه بهترین بگیرید.

منبع: tradeciety

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

9 نظرات
  1. سعید می گوید

    مختصر مفید و جامع بود عالی

    1. hamed aghajani می گوید

      خوشوقتیم و ممنون. منتظرات نظرات دیگر شما هم هستیم.

    2. hamed aghajani می گوید

      ممنون از اینکه مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال کلاسیک ما را میخوانید و کامنت میدهید. لطفا دقت داشته باشید که در باشگاه پرورش مهارت‌های معامله گری G2O ما مووینگ اوریج‌های خاصی را بر روی نوسانگر‌های مومنتومی نرمال و نوسانگر‌های مومنتومی غیر نرمال معرفی کرده و استفاده میکنیم.

  2. وحید می گوید

    بسیار عالی
    موفق باشید

    1. hamed aghajani می گوید

      ممنون از اینکه مقالات آموزشی تحلیل تکنیکال کلاسیک ما را میخوانید و کامنت میدهید. لطفا دقت داشته باشید که در باشگاه پرورش مهارت‌های معامله گری G2O ما مووینگ اوریج‌های خاصی را بر روی نوسانگر‌های مومنتومی نرمال و نوسانگر‌های مومنتومی غیر نرمال معرفی کرده و استفاده میکنیم.

  3. طاهره می گوید

    سلام وقت بخیر در مورد قانون فشردگی گفتید که ۱۰ تا moving average رو باید اعمال کنیم میخواستم بپرسم بازه های زمانی رو بر چه اساسی باید مشخص کنیم. ممنون

    1. hamed aghajani می گوید

      ممنون از کامنت. به تایم فریم معامله تون بستگی داره. مقالات زیر سعی کردند قدری در مورد تایم فریم توضیح بدن:
      https://zaya.io/kraje

      https://g2o.academy/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9/

    2. hamed aghajani می گوید

      فارغ از تایم فریم- توصیه من استفاده از اعداد موجود در سری فیبوناتچی ست. اعدادی مثل ۱۳ ۲۱ ۳۴ ۵۵ ۸۹ ۱۴۴ ۲۳۳ ۳۷۷ بازه های زمانی مناسبی هستند. امیدوارم جواب سوالتون گرفته باشید.

  4. مهدی می گوید

    سلام. ممنون از مقاله کاملتون در مورداندیکاتور مووینگ اوریج و نحوه ترید با این اندیکاتور کاربردی و سود ده .من در سایت اموزش فارکس سود اموز در موقع دانلود اندیکاتور مووینگ اوریج دیدم عدد ۱۰ و ۵۰ را یک عدد خیلی خوب برای ترید مطرح کردن.اگر برای شما مقدور هست نحوه سیگنال گیری و ترید با اعداد ۱۰ و ۵۰ مووینگ اوریج را یک توضیحی بدید؟؟
    بسیار سپاس اگر این اموزش را هم بهمون بدید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.