تحلیل نوسانات قیمتی و تغییراتی که روی نمودار بازار مالی مشاهده می‌شود، چندان هم ساده نیست. شما به عنوان یک معامله‌گر، علاوه بر اینکه باید اطلاعات و دانش کافی در رابطه با تحلیل نمودار بازار مالی داشته باشید، باید از ابزارهای مناسب که برای ارزیابی و بررسی تغییرات قیمتی و روند بازار طراحی شده‌اند نیز استفاده کنید. این ابزارها دسته بندی‌های مختلفی دارند. یکی از بهترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل نمودار بازار مالی یا تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند.
تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و هر کدام عملکرد پیچیده‌ای برای تحلیل نمودار بازار مالی دارند. به همین دلیل معامله گران به خصوص معامله گران مبتدی و تازه کار که مدتی است فعالیت خود را در بازار ارز دیجیتال شروع کرده‌اند، برای انتخاب بهترین اندیکاتور دچار سردرگمی می‌شوند. در ادامه قصد داریم در رابطه با یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل نمودار به نام اندیکاتور
(Volume-Weighted Average Price) یا به اختصار VWAP صحبت کنیم. این اندیکاتور نیز با استفاده از محاسبات ریاضی، قابلیت تحلیل و بررسی حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص را دارد.
اندیکاتور VWAP چیست؟
این اندیکاتور یکی از بهترین ابزارها برای بررسی و تجزیه و تحلیل حجم معاملاتی در تحلیل تکنیکال است.
- در واقع عملکرد این ابزار به گونه‌ای است که ابتدا یک دورۀ زمانی خاص را روی نمودار مشخص می‌کند.
- سپس مقدار قیمت جمع شدۀ سهام را مورد بررسی قرار داده و محاسبه می‌کند.
- در مرحله بعد حجم تجمعی معاملاتی که در آن دورۀ زمانی انجام شده است را جمع آوری کرده و با تقسیم کردن داده‌ها، نتایج را مشخص می‌کند. نتایج حاصل از اندیکاتور VWAP عمدتاً شامل بررسی حجم معاملاتی در یک محدوده زمانی خاص هستند.
اگر یک تریدر تازه کار و مبتدی هستید که اطلاعات چندانی در رابطه با مباحث گفته شده ندارید، بگذارید به زبان ساده‌تر برای شما در رابطه با این اندیکاتور صحبت کنیم. همانطور که می‌دانید، یک سهام بعد از ورود به بازار مالی قیمت‌های مختلفی خواهد داشت.
تغییر قیمت یک سهام به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال تقابل خریداران و فروشندگان سهام روی نمودار یا نوسانات و اتفاقاتی که در بازار مالی رخ می‌دهد، بر قیمت نهایی سهام تاثیر گذار است. اما اگر شما می‌خواهید در یک بازه زمانی محدود، عملکرد یک سهام را مورد بررسی قرار دهید، نمی‌توانید یک قیمت مشخص پیدا کنید. زیرا در هر لحظه قیمت سهام متفاوت است
حال برای اینکه نتایج و حجم معاملات مربوط به یک سهام محاسبه شود، اندیکاتور تمامی معاملاتی که در یک بازه زمانی خاص روی سهام مورد نظر انجام شده است را جمع آوری کرده و در نهایت حجم معاملاتی مشخص را در اختیار شما می‌گذارد. حال این سوال پیش می‌آید که این محاسبه و بررسی چه سودی برای کاربران بازار مالی دارد. همانطور که می‌دانید، تحلیلگران و معامله گران بازار مالی باید در رابطه با قیمت لحظه‌ای سهام اطلاعات دقیقی داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به معامله و خروج از آن را مشخص کنند. معامله گران با کمک این اندیکاتور متوجه می‌شوند که معاملات روی سهام مورد نظر، (کمتر یا) بیشتر از میانگین قیمتی محاسبه شده انجام می‌شود.
کاربرد اندیکاتور VWAP
این اندیکاتور به تازگی توسط تحلیلگران حرفه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است.
- در واقع نتایج حاصل از اندیکاتور VWAP برای مشخص کردن کیفیت و عملکرد مربوط به یک سهام و همینطور بررسی حجم معاملات بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- محاسبات این اندیکاتور به معامله گران کمک می‌کند که به صورت روزانه بهترین نقطه را برای ورود به معامله انتخاب کنند. البته برخی از معامله گران نیز در بازۀ زمانی طولانی‌تر معاملات خود را انجام می‌دهند.
- این اندیکاتور قادر است شرایط را برای معامله گران بازار مالی ایمن کند. بسیاری از معامله گران به دلیل تردیدی که دارند، نمی‌توانند بهترین نقاط ورود به معامله یا خروج از سهام را تشخیص دهند. ولی این اندیکاتور با انجام محاسبات دقیق، امن‌ترین نقطه را برای انجام معاملات مشخص می‌کند.
- پیگیری حجم معاملات روزانه به کمک خط میانگین متحرک انجام می‌شود. این اندیکاتور مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر در بازار مالی مانند بولینگر باند، از خطوط میانگین متحرک استفاده می‌کند. این خطوط قادر هستند مقدار قیمت معاملات روزانه را بر حجم کل معاملات تقسیم کنند و نتایج آن را به صورت دقیق در اختیار معامله گر قرار دهند.
- شما می‌توانید محاسبات را بدون در نظر گرفتن محدودۀ زمانی انجام دهید. برای انجام این کار یک نقطه قیمتی روی نمودار مشخص کنید. سپس اندیکاتور، میانگین قیمت سهام را بدون در نظر گرفتن حجم معاملاتی در یک بازه زمانی خاص مورد بررسی قرار می‌دهد. این کار به معامله گران کمک می‌کند در رابطه با روند کنونی بازار اطلاعات بیشتری به دست آورند و تا حدودی قیمت گذاری آینده بازار را پیش بینی کنند.
مزایای اندیکاتور VWAP
این اندیکاتور مزایای زیادی دارد که باعث شده معامله گران مبتدی و حرفه‌ای برای پیش بینی روند بازار یا پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معامله، از آن استقبال کنند. در ادامه برخی از مزایای این اندیکاتور را برای شما بیان خواهیم کرد.
1.بررسی حجم معاملاتی
یعنی حجم معاملاتی که در یک محدودۀ زمانی خاص انجام شده است را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. اما این اندیکاتور در ابتدا حجم معاملات را بررسی می‌کند. در نظر گرفتن حجم معاملات باعث می‌شود معامله گران خطای زیادی هنگام بررسی و محاسبات نداشته باشند.
به عنوان مثال اگر میانگین قیمت مربوط به ۳۰۰ سهم در بازار محاسبه شود و در اختیار معامله گر قرار بگیرد، باز هم این فرد نیاز دارد بداند چه تعداد معامله روی سهم هم انجام شده است. گاهی اوقات ممکن است یک معامله‌گر قدرتمند در بازار مالی، تعداد بیشتری سهم خریداری کند. این موضوع باعث می‌شود معامله گران دیگر به اشتباه بیافتند و فکر کنند که حجم معاملاتی مربوط به سهم مورد نظر، بالا است.
با نحوه معامله و کسب سود در تریدینگ رنج بیشتر آشنا شوید.
2.پیدا کردن قیمت کمتر
فرض کنید یک معامله گر بخواهد هزار سهم را در بازار خریداری کند، اندیکاتور VWAP ابتدا به معامله گر اطلاعاتی در رابطه با میانگین قیمت سهام خواهد داد. همانطور که گفته شد، یک سهام در بازار مالی با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسد. اما یک قیمت ثابت به عنوان میانگین قیمت روی نمودار وجود دارد که همه معامله گران به این قیمت میانگین توجه می‌کنند.
اکثر معامله گران به دنبال پیدا کردن نقطه‌ای پایین‌تر از قیمت میانگین هستند تا بلافاصله به معاملات ورود کرده و سهام خود را معامله کنند. پیدا کردن قیمتی کمتر از قیمت میانگین روی نمودار، کار آسانی نیست. اما اندیکاتور VWAP می‌تواند قیمت پایین‌تر از شاخص بازار را مشخص کرده و به انجام معاملات کمک کند. این قیمت میانگین کمتر به شما کمک می‌کند تا سود بیشتری بدست آورید.
3.جهت روند
یکی از مهمترین کاربردها و مزیت‌های این اندیکاتور تشخیص جهت روند است. این ابزار برای مشخص کردن تغییر روند بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشخیص تغییر و جهت روند بازار به کمک اندیکاتور VWAP بسیار ساده است.
در این اندیکاتور یک خط روند اصلی وجود دارد که در اثر برخورد آن با خط قیمت می‌توان اطلاعات بسیار زیادی به دست آورد.
زمانی که خط قیمتی به خط اندیکاتور برخورد کرده و از آن عبور کند، معامله گران متوجه می‌شوند که تمایل به خرید سهام بیشتر از فروش سهام است. در نتیجه وضعیت صعودی بازار ادامه‌دار خواهد بود یا روند نزولی به روند صعودی تبدیل خواهد شد؛ همچنین قیمت‌ها رشد می‌کند. بنابراین زمان خوبی برای ورود به معاملات است. در صورتی که قیمت پایین‌تر از خط اندیکاتور قرار بگیرد، میزان فروش سهام از خرید سهام بالاتر است و نشان دهنده تغییر روند بازار در جهت نزولی می‌باشد.
مقاله آموزش اندیکاتور سوپر ترند SuperTrend از دست ندهید.
نحوه محاسبه اندیکاتور VWAP
محاسبات اندیکاتور VWAP به صورت دستی انجام نمی‌شود. کافی است شما اطلاعات و داده‌های مربوطه را وارد اندیکاتور کنید تا محاسبات به صورت خودکار و اتوماتیک انجام شود. اگر اندیکاتور را روی بازه زمانی خاصی محدود کنید یا در حجم معاملاتی مشخصی بررسی‌ها را انجام دهید، محاسبات اندیکاتور نیز بر اساس همین پارامتر‌ها انجام خواهد شد. برای اینکه محاسبات به راحتی انجام شود، لازم است اندیکاتور مربوطه را روی نمودار اضافه کنید.
قبل از اینکه در رابطه با نحوه اضافه کردن اندیکاتور به نمودار صحبت کنیم، ابتدا اطلاعاتی در رابطه با محاسبات اندیکاتور VWAP برای شما بیان می‌کنیم.
- برای اینکه از نحوه محاسبات این اندیکاتور مطلع شوید، ابتدا باید یک محدوده زمانی مشخص کنید. به عنوان مثال محدوده زمانی خود را در ۱۵ دقیقه در نظر بگیرید.
- در مرحله بعد به سراغ کندل اول روی نمودار اصلی بروید. سپس پایین‌ترین قیمت و بالاترین سطح قیمت و قیمت بسته شدن را به دست آورید.
- در مرحله بعد این سه قیمت را با یکدیگر جمع کنید و بر تعداد قیمت‌ها تقسیم کنید.
- سپس باید حجم معاملات را در دوره زمانی مربوطه که در اینجا ۱۵ دقیقه است به دست آورید و جواب مرحله قبل را در این حجم معاملاتی ضرب کنید.
- جوابی که به دست می‌آورید را به حجم کلی معاملاتی تقسیم کنید. پاسخ شما برابر با محاسبات نهایی اندیکاتور VWAP است.
- اگر بخواهید محاسبات را برای ۱۵ دقیقه بعدی نیز انجام دهید، باید نتایج به دست آمده از هر دوره زمانی را با یکدیگر جمع کرده و بر حجم کل تقسیم کنید. هر چه که تعداد دوره‌ها افزایش پیدا کند، باید هر مرحله را به همین صورت محاسبه کنید. البته خود اندیکاتور به صورت خودکار این محاسبات را انجام می‌دهد، ولی اگر روی تحلیل و بررسی خود حساسیت زیادی دارید و می‌خواهید از درست کردن نتایج مطمئن شوید، پیشنهاد می‌کنیم از فرمول ریاضی زیر استفاده کنید.
VWAP = مجموع price × volume/ مجموع volume
نحوه پیدا کردن اندیکاتور VWAP
ممکن است برای شما سوال به وجود بیاید که چگونه باید این اندیکاتورها را پیدا کرد و آن را به نمودار مالی اضافه کرد. دریافت این اندیکاتور بسیار ساده است
برای سهولت کار بهتر است از ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار این اندیکاتور استفاده کنید.
روی نمودار مالی گزینه اندیکاتور را پیدا کنید. روی آن کلیک کنید تا نام تمامی اندیکاتورهای که از آن استفاده می‌کنید برای شما مشخص شود. سپس اندیکاتور VWAP را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید نام این اندیکاتور را در قسمت جستجو وارد کنید تا خیلی زود پیدا شود. اگر روی این اندیکاتور کلیک کنید، به شکل خودکار نمودار بازار مالی افزوده خواهد شد.
مقاله معرفی و آموزش اندیکاتور نمایش اسپرد لحظه ای از دست ندهید.
سخن پایانی
در این مقاله به طور کامل در رابطه با اندیکاتور VWAP صحبت شد. این اندیکاتور با بررسی حجم معاملات و نوسانات قیمتی در یک بازه زمانی خاص، قادر است اطلاعات درستی در رابطه با قیمت آینده بازار در اختیار تحلیلگر قرار دهد. این ابزار ابتدا مجموع قیمت سهام را در یک بازۀ زمانی مشخص محاسبه می‌کند. سپس میانگین این قیمت‌ها را به دست آورده و بر حجم معاملاتی کل تقسیم می‌کند. اکثر اندیکاتورها هنگام محاسبات، از حجم معاملاتی استفاده نمی‌کنند و این موضوع باعث می‌شود اندیکاتور VWAP به یک ابزار دقیق‌تر و بهتر برای بررسی نوسانات قیمتی تبدیل شود.
اگر چه معامله‌گران از این اندیکاتور استفاده می‌کنند و از نتایج آن راضی بوده‌اند، اما همیشه پیشنهاد می‌شود از یک اندیکاتور به تنهایی برای تحلیل و بررسی بازارهای استفاده نکنید. سعی کنید این اندیکاتور را در کنار سایر اندیکاتورهایی که با آن سازگاری دارند، مورد استفاده قرار دهید. بررسی نتایج دو اندیکاتور به همراه تحلیل شخصی اطلاعات دقیق‌تری را در اختیار شما قرار خواهد داد.
