نمودارها همیشه داستانی برای گفتن دارند و تفسیر این داستان‌ها بدون اندیکاتورها به راحتی امکان‌پذیر نیست. معامله‌گران به ابزارهای معاملاتی احتیاج دارند تا این روایت‌ها را به سیگنال‌های ساده و قابل فهم خرید و فروش تبدیل کنند و یکی از این ابزارهای معاملاتی اندیکاتور سوپر ترند (SuperTrend) است. این اندیکاتور جهت روند را پیش‌بینی نمی‌کند، اما به محض آنکه روند جدیدی در بازار تشخیص دهد، بهترین نقاط ورود و خروج را ارائه می‌کند. در این مقاله قصد داریم با این اندیکاتور محبوب و کاربردی آشنا شویم و ببینیم چطور باید از آن برای معامله‌گری استفاده کنیم. همراه ما باشید.

• اندیکاتور سوپر ترند چیست؟
• اندیکاتور سوپرترند چطور محاسبه می‌شود؟
• چطور از اندیکاتور سوپرترند استفاده کنیم؟
• تنظیمات اندیکاتور سوپر ترند چیست؟
• اندیکاتور سوپر ترند چقدر مطمئن است؟
• مزایا و معایب شاخص سوپرترند چیست؟
• نحوه خواندن سیگنال‌های اندیکاتور سوپر ترند
• بهترین بازه زمانی برای اندیکاتور سوپرترند
• ترکیب Supertrend با سایر اندیکاتورها
• کلام آخر

اندیکاتور سوپر ترند چیست؟

اندیکاتور سوپرترند (Supertrend) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال درست شبیه به میانگین متحرک (MA) است که جهت حرکت روند فعلی و سیگنال خرید و فروش بعد از وقوع یک روند یا بازگشت آن را نشان می‌دهد. در بخشی از محاسبات این اندیکاتور پسرو از ATR (متوسط دامنه واقعی) استفاده می‌شود تا نوسانات بازار نیز در نظر گرفته شوند. این اندیکاتور در بازارهای رونددار عالی عمل می‌کند؛ اما گاهی در بازارهای رنج سیگنال اشتباه می‌دهد.

اندیکاتور سوپرترند روی نمودار قیمت یک دارایی به دو رنگ سبز و قرمز رسم می‌شود:

• اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از خط باشد، رنگ اندیکاتور سبز می‌شود و به معامله‌گر سیگنال خرید می‌دهد.
• اگر قیمت بسته‌شدن پایین‌تر از خط باشد، رنگ اندیکاتور قرمر می‌شود و به معامله‌گر سیگنال فروش می‌دهد.

اندیکاتور سوپرترند چطور محاسبه می‌شود؟

برای ترسیم باندهای اطراف قیمت دارایی از مفهوم ATR استفاده می‌شود که نشان می‌دهد قیمت دارایی از الگوی خاصی پیروی می‌کند یا در جهت خاصی حرکت می‌کند یا خیر. ATR باندهای پایین و بالا را به این صورت محاسبه می‌کند:

• خط بالایی Supertrend (خط قرمز) = ATR × ضریب + ۲ / (HIGH + LOW) 
• خط پایینیSupertrend  (خط سبز) = ATR × ضریب – ۲ / (HIGH + LOW)

چطور از اندیکاتور سوپرترند استفاده کنیم؟

برای استفاده از این اندیکاتور تکنیکال کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

• ابتدا نمودار دارایی موردنظر را بازکنید.
• برای معاملات درون روز فاصله زمانی 10 دقیقه را انتخاب کرده و اندیکاتور سوپر ترند را فعال کنید.
• می‌توانید اعداد 10 و 3 یا تنظیمات دلخواه را برای مقادیر پارامتر ثبت کنید. اگرچه تنظیمات ثابتی برای این شاخص معاملاتی وجود ندارد، تغییر این مقادیر بر عملکرد اندیکاتور تأثیر می‌گذارد.
• اندیکاتور روی نمودار قیمت دارایی ترسیم می‌شود و می‌توانید از آن برای سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده کنید.

تحت هیچ شرایطی تنظیم استاپ لاس را فراموش نکنید. برای پوزیشن لانگ می‌توانید حد ضرر را روی خط سبزرنگ و برای پوزیشن شورت روی خط قرمز رنگ تنظیم کنید.

تنظیمات اندیکاتور سوپر ترند چیست؟

معامله‌گر برای تنظیمات اولیه Supertrend باید اعداد دوره و فاکتور را وارد کند:

• «Period» مدت‌زمانی است که برای محاسبه ATR انتخاب می‌کنید.
• «Factor» چیزی است که ATR در آن ضرب می‌شود.

در تمام ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال، پارامترهایی وجود دارد که با توجه به سبک معاملاتی معامله‌گر تنظیم می‌شوند و تغییر مقادیر آن‌ها اندیکاتور را به تغییرات قیمت دارایی حساس می‌کند.

• اعداد کوچکتر باعث می‌شود اندیکاتور نسبت به قیمت بیشتر واکنش نشان دهد و سیگنال‌های بیشتری ارائه می‌دهد.
• اعداد بزرگ‌تر نوسانات جزئی را نادیده می‌گیرند و تعداد سیگنال‌های معاملاتی کمتر، اما امن‌تر می‌شوند.

اندیکاتور سوپر ترند چقدر مطمئن است؟

اندیکاتور سوپر ترند صرف‌نظر از صعودی یا نزولی بودن روند بازار، عملکرد خوبی دارد. اما نباید فراموش کنیم که در این بازار پر از نوسان، هیچ اندیکاتوری دقت 100درصد ندارد و سوپرترند نیز از این قاعده مستثنا نیست. گاهی در بازار رنج شاهد سیگنال‌های نادرست هستیم که اگرچه احتمال وقوع آن ناچیز است، استفاده از آن در ترکیب با سایر اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بهتر کمک می‌کند. اما به هر حال به کمک این سیگنال می‌توان قیمت دارایی را فیلتر کرده و بر اساس آن معامله کرد.

مزایا و معایب شاخص سوپرترند چیست؟

مهم‌ترین مزیت‌های اندیکاتور سوپرترند عبارت‌اند از:

• این اندیکاتور تقریباً در تمام پلتفرم های معاملاتی به صورت رایگان در دسترس است.
• سوپرترند دقیق‌ترین سیگنال‌های ممکن را ارائه می‌کند؛ از این‌رو معامله‌گرانی که از این ابزار برای معاملات روزانه خود استفاده می‌کنند، معمولا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیمات ممکن را می‌گیرند.
• ترکیب نتایج این اندیکاتور با سایر شاخص‌های مرتبط، دقت نتایج را چندین برابر بیشتر می‌کند.
• استفاده از اندیکاتور سوپرترند در مقایسه با سایر شاخص‌ها ساده‌تر است و حتی افراد مبتدی می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند.

از سوی دیگر برخی نقاط ضعف این اندیکاتور عبارت‌اند از:

• سوپرترند فقط زمانی بهترین عملکرد را دارد که بازار در حال روند است و نمی‌توان در تمام فازهای بازار از آن استفاده کرد.
• همچنین برای دریافت سیگنال‌های فیلتر شده، تنها از دو پارامتر استفاده می‌کند که شاید در شرایط خاص بازار کافی نباشد.
• تنها زمانی مفید است که در ارتباط با سایر اندیکاتورها استفاده شود.
• اندیکاتور سوپرترند یک اندیکاتور پسرو است و گاهی اوقات وقایع را بعد از رخ دادن آن‌ها ثبت می‌کند. این یعنی نباید کورکورانه سیگنال‌های این اندیکاتور را دنبال کرد.

نحوه خواندن سیگنال‌های اندیکاتور سوپر ترند

اندیکاتور سوپر ترند یک شاخص روند نماست. به این معنی که در بازارهای رونددار (Trading Market)، صرف نظر از صعودی یا نزولی بودن بازار، بهترین عملکرد را دارد.

سیگنال خرید و فروش زمانی ایجاد می‌شود که خط اندیکاتور زیر قیمت بسته‌شدن دارایی قرار می‌گیرد.

اگر رنگ اندیکاتور به سبز تغییر کند، زیر قیمت بسته شده و یک سیگنال خرید عالی برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. اما زمانی که بالای قیمت بسته‌شدن قرار می‌گیرد، رنگ اندیکاتور قرمز می‌شود و به معامله‌گر سیگنال فروش می‌دهد. خواندن این اندیکاتور و کارکردن با آن همینقدر ساده است؛ به‌گونه‌ای که حتی مبتدیان می‌توانند از آن در بازارهای مالی استفاده کنند و تمام چیزی که نیاز دارند بدانند، همین دو قانون ساده است.

بهترین بازه زمانی برای اندیکاتور سوپرترند

کمترین تایم فریمی که می‌توان با این اندیکاتور استفاده کرد، نموداره ۱۵ دقیقه‌ای است؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر و هولدرها برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی بعد از تأیید روند معمولا بازه‌های زمانی طولانی‌تر را انتخاب می‌کنند. شما می‌توانید می‌توان از این اندیکاتور در تایم فریم‌های مختلف استفاده کنید؛ فرضت با بازه زمانی طولانی‌تر شروع کنید و بعد برای یافتن سیگنال‌های ورود و خروج، یک بازه کوتاه‌تر را انتخاب کرده و نوسان‌های کوتاه‌مدت را مخابره کنید.

ترکیب Supertrend با سایر اندیکاتورها

ترکیب اندیکاتورها یکی از مراحل مهم معامله‌گری در بازارهای مالی است که احتمال سیگنال‌های اشتباه را به حداقل می‌رساند. در ادامه یاد می‌گیریم کدام یک از آن‌ها در کنار اندیکاتور سوپر ترند عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند.

1. شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور سوپرترند

یکی از بهترین روش‌های ممکن برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملاتی، ترکیب دو اندیکاتور RSI و Supertrend است.

مقدار RSI کمتر از 30 حاکی از شرایط اشباع فروش است که بسیاری از معامله‌گران آن را سیگنال خرید می‌شمارند و RSI بالاتر از 70 گویای شرایط اشباع خرید است که سیگنال فروش به معامله‌گر می‌دهد. 

اگر هر دو اندیکاتور نشان دهند بازار روند رو به رشد دارد، راحت‌تر می‌توانیم به سیگنال‌های دریافتی اعتماد کنیم.

۲. اندیکاتور سوپر ترند و MACD

MACD هم مثل سوپرترند در بازارهای رونددار عالی عمل می‌کند. کافی است خط اندیکاتور محور صفر را به سمت بالا بشکند تا سیگنال خرید (روند صعودی) تولید شود؛ از طرفی با عبور خط MACD از محور صفر به سمت پایین، سیگنال فروش (روند نزولی) هشدار داده می‌شود.

زمانی که مقادیر میانگین متحرک سه خط MACD (مربوط به سه دوره مختلف) به یکدیگر نزدیک می‌شوند، هیستوگرام کوچک و کوچک‌تر می‌شود. در عوض زمانی که هیستوگرام پهن‌تر می‌شود، نشان‌دهنده جدایی خطوط میانگین و وقوع واگرایی در بازار است. 

هر یک از خطوط MACD با سرعت‌های متفاوتی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و زمانی که به هم برخورد می‌کنند، یک روند جدید اتفاق می‌افتد. اگر میانگین متحرک سریع‌تر خط میانگین متحرک کندتر را به سمت پایین بشکند، یک روند نزولی جدید شروع شده و هیستوگرام موقتاً ناپدید می‌شود. برعکس زمانی که میانگین متحرک کندتر خط میانگین متحرک سریع‌تر را به سمت بالا بشکند،یک روند صعودی جدید اتفاق می‌افتد.

۴. اندیکاتور سوپرترند و پارابولیک SAR

یکی دیگر از ترکیب محبوب معامله‌گران استفاده از اندیکاتور سوپر ترند و پارابولیک SAR است. SAR مثل سوپرترند در بازارهای رونددار برای اندازه‌گیری قدرت روند به‌کار می‌رود. اگر نقاط اندیکاتور بالاتر از قیمت فعلی حرکت کنند، معامله‌گران آن را به عنوان سیگنال نزولی تفسیر می‌کنند و اگر این نقاط زیر قیمت فعلی باشند، سیگنال صعودی تولید می‌شود.

مزیت بزرگ این ترکیب این است که برای سیگنال‌دهی داده‌های متفاوتی را پردازش می‌کنند. همین ویژگی این ترکیب را به یک انتخاب عالی و موثر برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت تبدیل کرده است.

کلام آخر

اندیکاتور سوپر ترند یک اندیکاتور مبتنی بر نوسان است که جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد و بدون نیاز به دانش یا تجربه خاصی می‌توان از آن سیگنال خرید و فروش قابل اعتماد گرفت. بسیاری از معامله‌گران برای آنکه احتمال سیگنال‌های اشتباه را کمتر کنند، این اندیکاتور را در کنار سایر ابزارهای معاملاتی به‌کار می‌برند تا بهترین و مطمئن‌ترین نقاط ورود و خروج بازار را پیدا کنند.

یکی از مزایای سوپرترند این است که اگر معامله‌گر به درستی آن را شناسایی کند، می‌تواند هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها ماندگار باشد. اما از طرفی مثل همه اندیکاتورهای دیگر نقاط ضعفی دارد که گاهی معامله‌گر را وادار به عقب‌نشینی می‌کند. بنابراین باید تا جایی که می‌توانید عاقلانه معامله کنید و مدیریت ریسک را در معاملات خود فراموش نکنید.