آموزش جامع اندیکاتور TEMA و دلیل استفاده از آن

318

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) یکی از صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که تا حد قابل توجهی سیگنال‌های اشتباه سیستم را تعدیل می‌کند. در واقع این اندیکاتور ترکیبی از میانگین متحرک معمولی (EMA)، دوگانه ‌(DEMA) و حرکت سه گانه است. این اندیکاتور منحصربه‌فرد مبتنی بر مجموعه داده‌های تاریخی است که در نهایت به شکل منحنی پیش چشم معامله‌گر ظاهر می‌شود و به او کمک می‌کند جهت روند را بفهمد، تغییرات روند در آینده را به دقت تشخیص دهد، نقاط بازگشت را بدون تاخیر پیش‌بینی کنید و حمایت یا مقاومتی برای قیمت بسازد.

در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با این اندیکاتور همه‌کاره، دلیل استفاده از آن و استراتژی‌هایی که می‌توان در ارتباط با آن به‌کار گرفت، آشنا شویم.

فهرست عناوین مقاله:

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) چیست؟

TEMA مخفف عبارت Triple Exponential Moving Average به معنای میانگین متحرک نمایی سه گانه است. این اندیکاتور فنی اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط پاتریک مولوی توسعه داده شد تا ضمن ارائه میانگین قیمت بهتر، به نوسان قیمت‌های بازار سریع‌تر پاسخ دهد.

این اندیکاتور تکنیکال بسیاری از نوسانات جزئی قیمت را فیلتر می‌کند تا تشخیص روند کلی برای معامله‌گر راحت‌تر باشد. اما چیزی که آن را بسیار کارآمد می‌کند، این است که از یک طرف از چندین EMA تعدیل شده استفاده می‌کند (این یعنی منحنی TEMA به اندازه کافی تعدیل شده است) و از طرف دیگر به‌عنوان یک اندیکاتور تشخیص روند، تنظیماتی برای جلوگیری از تاخیر در پیش‌بینی قیمت دارند.

دلیل استفاده از اندیکاتور TEMA چیست؟

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) با مزیت‌های متعددی همراه است. روندها به مراتب ساده‌تر تشخیص داده می‌شوند، هیچ‌گونه مکث یا تاخیری وجود ندارد و مهم‌تر از همه این شاخص درست مثل میانگین متحرک معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر یکی از اشکالات TEMA این است که تغییرات قیمت را خیلی سریع رصد می‌کند و نشانه‌های مستقیم و محکمی در رابطه با قیمت‌ها در اختیار معامله‌گر می‌گذارد.

هدف اصلی استفاده از شاخص TEMA از میان برداشتن عدم قطعیت است. زمانی که معامله‌گر می‌کوشد یک استراتژی تشخیص روند محکم و معتبر معرفی کند، اغلب می‌تواند به سیگنال‌های معاملاتی این ابزار ارزشمند تکیه کند.

برای آشنایی کامل با اندیکاتور CMF این مقاله را مطالعه نمایید.

اندیکاتور TEMA

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) چطور کار می‌کند؟

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (Tema) با تخصیص وزن بیشتر به قیمت‌های اخیر دارایی، تلاش می‌کند تا تاخیر ذاتی مرتبط با اندیکاتورهای میانگین متحرک را از میان بردارد. ممکن است از نام این اندیکاتور این‌طور برداشت کنید که به سه مرتبه تعدیل نمایی اشاره می‌کند؛ در حالی که این‌طور نیست.

اصطلاح «سه گانه» یعنی میانگین متحرک نمایی دارای قدر ۳ است. برای آنکه همه‌چیز طبق داده‌های واقعی پایدار باقی بماند و تاخیر از میان برداشته شود، «EMA یِ EMA» یا همان (۲)EMA سه بار از میانگین متحرکی که قبلا سه‌برابر شده، کم می‌شود.

تفاوت بین TEMA متحرک و نسخه کلاسیک اندیکاتور

اولین و مهمترین چیزی که معامله‌گر باید بداند این است که میانگین متحرک نمایی سه گانه درست مثل میانگین متحرک معمولی اعمال می‌شود. در EMA کلاسیک کاربر فقط می‌توانست مقدار دوره را پیکربندی کند که به‌طور پیش‌فرض روی عدد ۱۴ تنظیم شده بود. اما در شکل زیر می‌بینید که نسخه‌های مختلف این اندیکاتور از جمله TEMA در همان بازه زمانی (۱۴) چقدر متفاوت عمل می‌کنند.

حتی با چشم غیرمسلح به‌وضوح می‌توان دید که TEMA نسبت به مدل یگانه و دوگانه چقدر نسبت به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. البته از آنجا که احتمال سیگنال‌های غلط هم وجود دارد، انتظار می‌رود معامله‌گر در طول معامله تمام‌وقت چشمان خود را باز نگه دارد.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه

استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

در ادامه با برخی از بهترین استراتژی‌های معامله با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) آشنا می‌شویم که عمدتا حاصل ترکیب این اندیکاتور با برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهای موجود است.

۱. اندیکاتور TEMA + نوسانگر قیمت نزول یافته (Detrended Indicator)

در اولین استراتژی برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی از ترکیب اندیکاتور TEMA و Detrended استفاده می‌کنیم. Detrended تفاوت بین قیمت گذشته و میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند. در حقیقت سازوکار این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک جابجا شده است که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند. مادامی که بالای خط صفر باشد، DPO مثبت و زمانی که به زیر خط صفر می‌رسد، منفی قلمداد می‌شود.

در این استراتژی، برای اندیکاتور Detrended از تنظیمات پیش فرض و برای اندیکاتور TEMA عدد دوره را ۱۰۰ در نظر می‌گیریم.

  • سیگنال خرید: هنگامی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین می‌شکند و برای Detrended زیر خط صفر یک چرخش سریع اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.
  • سیگنال فروش: هنگامی که اندیکاتور DPO به طرز چشمگیری زیر خط صفر معکوس شده و اندیکاتور TEMA خط قیمت را به سمت بالا می‌شکند، نشان‌دهنده سیگنال فروش است.

۲. اندیکاتور TEMA + نوسانگر درصد قیمتی (Percentage Price Oscillator)

استراتژی دوم ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) با نوسانگر درصد قیمتی است که نوعی شاخص حرکت است و از یک خط مرکزی، یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل می‌شود. PPO تفاوت بین دو میانگین متحرک را به عنوان درصدی از میانگین متحرک بزرگتر اندازه‌گیری کرده و با شناسایی واگرایی‌ها و تقاطع‌های خط مرکزی، سیگنال‌های خرید/فروش می‌دهد. بهمچنین علاوه بر تایید جهت روند، درست مثل اندیکاتور MACD همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک را منعکس می‌کند.

  • سیگنال خرید: هنگامی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین می‌شکند و تقاطع روی اندیکاتور PPO در محل اشباع خرید رخ می‌دهد، گویای صعودی شدن بازار است.
  • سیگنال فروش: زمانی که TEMA خط قیمت را به سمت پایین و اندیکاتور PPO آن را به سمت بالا می‌شکند، زمان خروج از بورس فرا می‌رسد.

۳. اندیکاتور TEMA + اندیکاتور حجم (VOLUME INDICATOR)

در این استراتژی از اندیکاتور TEMA در کنار ابزار معاملاتی اندیکاتور حجم استفاده می‌کنیم. ایده اصلی حرکت بر اساس حجم معاملات است. به عنوان معامله‌گر حتما می‌دانید که حجم معاملات بالا در بازار از روند صعودی قیمت خبر می‌دهد. از سوی دیگر زمانی که حجم‌ معاملات پایین است، قیمت‌ها بیشتر نوسان می‌کنند و عملا روند ندارند. به همین دلیل، احتمال شکست سیگنال‌های میانگین متحرک نمایی سه گانه که در طول حجم معاملات کم بازار ظاهر می‌شوند، بیشتر است.

بر اساس این استراتژی معامله‌گر زمانی وارد بازار می‌شود که خط TEMA حجم معاملات بالاتر را بشکند. سپس معامله را تا زمانی که حرکت قیمت، خط TEMA در جهت مخالف بشکند، باز نگه می‌داریم. هنگامی که قیمت زیر TEMA بسته شد، باید از موقعیت خارج شویم.

۴. اندیکاتور TEMA + میانگین متحرک وزن دار حجمی (VWMA)

VWMA روی نمودار به‌عنوان یک میانگین متحرک استاندارد عمل می‌کند. تفاوت بین VWMA و میانگین متحرک ساده این است که VWMA روی دوره‌هایی تاکید می‌کند که حجم معاملات آن بالاتر است. همین ویژگی این اندیکاتور را به یک ابزار عالی برای ترکیب با TEMA تبدیل می‌کند.

معامله‌گر معاملات خود را زمانی باز می‌کند که TEMA و VWMA با هم تلاقی کنند. دقت کنید که معاملات باید در جهت تقاطع باز شوند و تا زمانی که حرکت قیمت، خط میانگین متحرک وزن‌دار حجمی را در جهت مخالف بشکند، باز بمانند. منتظر می‌مانیم تا شکستی در خط VWMA ببینیم و بعد معامله را می‌بندیم.

ترکیب اندیکاتور TEMA و Detrended

فرمول اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)، EMA تکی، دوگانه و سه گانه را با یکدیگر ترکیب می‌کند و روش محاسبه آن به شرح زیر است:

  • میانگین متحرک نمایی سه گانه = (۳) EMA+ ((۲)EMA × ۳) – ((۱)EMA × ۳)

در این معادله (۱)EMA معادل میانگین متحرک نمایی است.

برای مقایسه یک چارچوب زمانی انتخاب کنید و آن را به‌عنوان ورودی EMA اول در نظر بگیرید. زمانی که تعداد دوره‌ها کم باشد، مثلا عدد ۱۰ را به‌عنوان ورودی انتخاب کرده باشید، EMA به دقت قیمت‌ها را رصد می‌کند و الگوهای کوتاه‌مدت را نمایش می‌دهد. برای مدت زمان طولانی‌تر مثل ۱۰۰، EMA دیگر قادر نیست قیمت‌ها را به همان دقت ببیند؛ ولی در عوض بر روند طولانی مدت تأکید می‌کند.

بنابراین برای هر دوره زمانی مشخص تنها با فرمولی که بالا ذکر کردیم، می‌توانید میانگین متحرک نمایی سه گانه را بدست آورید.

به یاد داشته باشید که این اندیکاتور فقط بر اساس قیمت بسته شدن کندل‌ها محاسبه می‌شود تا از صحت داده‌های دریافتی اطمینان حاصل شود. در حالت کلی این اندیکاتور برای تعیین حرک قیمت، از نوسانات کوچک را کاملا چشم‌پوشی می‌کند. بنابراین اگر از نمودار کندل استیک استفاده می‌کنید، هنگام تجزیه و تحلیل اوج قیمت لازم است با دقت بیشتری به نمودار نگاه کنید.

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

از این چند روش برای استفاده از این اندیکاتور تکنیکال وجود دارد. در ادامه با چند مورد از کابردی‌ترین آن‌ها آشنا می‌شویم:

تایید روند قبلی با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

اولین دلیل و البته روش استفاده از اندیکاتور TEMA برای تایید روندها است. به این شکل که اگر قیمت دارایی بالاتر از این میانگین باشد، می‌توانیم این را تاییدی برای ادامه روند صعودی ببینیم و زمانی که قیمت به زیر خط میانگین TEMA حرکت می‌کند، آن را به‌عنوان نشانه ضعف روند در نظر بگیریم.

تغییر روند با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

زمانی که قیمت خط میانگین را می‌شکند، سیگنال تغییر روند اتفاق افتاده است. زمانی است که قیمت خط میانگین را به سمت بالا بشکند سیگنال صعودی و زمانی که زیر خط میانگین بسته شود، سیگنال نزولی اتفاق می‌افتد.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

دلیل دیگری که معامله‌گران را مشتاق استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) می‌کند، سیگنال خرید و فروش این اندیکاتور است. کافی است دو خط میانگین TEMA روی نمودار ترسیم کنید و بعد منتظر زمانی باشید که میانگین‌ها از یکدیگر عبور کنند.

سیگنال خرید زمانی اتفاق می‌افتد که TEMA سریع‌تر، TEMA کندتر را به سمت بالا بشکند و سیگنال فروش زمانی رخ می‌دهد که برعکس این اتفاق را در نمودار ببینیم.

TEMA به عنوان مناطق حمایت و مقاومت

آخرین دلیل استفاده از TEMA تعیین مناطق حمایت و مقاومت است. اما چرا چنین عملکردی دارد؟

میانگین متحرک نسخه تعدیل‌شده یک روند است؛ بنابراین در یک بازار صعودی می‌توان انتظار داشت که سقوط قیمت در ناحیه میانگین متحرک حمایت شود و بالعکس، در یک بازار نزولی ، رالی‌های صعودی کوتاه مدت نزدیک به خط میانگین مقاومت شوند. هر چقدر قیمت‌ها بیشتر به خط میانگین متحرک برخورد کنند، زمانی که بالاخره موفق به شکست آن شوند، تغییرات قیمت شدیدتر خواهد بود.

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)

 بررسی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر و به صورت مجزا

چگونه با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) ترید کنیم؟

یکی از راه‌های معامله با اندیکاتور TEMA این است که منتظر شکستن میانگین متحرک باشید (زمانی که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل در دو سمت متفاوت خط میانگین متحرک باشند) اینجا می‌تواند موقعیت خوبی برای ورود در جهت شکست به موقعیت‌های معاملاتی باشد.

یکی دیگر از روش‌های ترید موفقیت‌آمیز با این اندیکاتور، استفاده از تلاقی بین دو اندیکاتور TEMA است. کافی است منتظر لحظه‌ای باشید که TEMA سریعتر از خط کندتر عبور کند و بعد در جهت شکست وارد شوید

کلام آخر

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) یکی از اندیکاتورهای پیشرو تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود؛ چون نسبت به میانگین متحرک ساده و نمایی بهتر به تغییرات پاسخ می‌دهد. خوشبختانه این تاخیر از تخمین اندیکاتور TEMA حذف شده و آن را نسبت به اقدامات قیمت حساس‌تر می‌کند. معامله‌گران از این اندیکاتور درست مثل سایر میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند.

در پایان یادآوری می‌کنیم که درمورد اندیکاتور TEMA درست مثل همه اندیکاتورهای فنی معامله‌گر باید داده‌های خود، تنظیمات خود و قوانین خود را به‌کار بگیرد و آزمایش کند. هرچقدر معامله‌گر بتواند ابتکار به‌خرج دهد و چیز‌های بیشتر را تغییر دهد، برای خود او و استراتژی معاملاتی او بهتر است.

اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری درباره اندیکاتور TEMA دارید یا استراتژی‌های دیگری می‌شناسید که می‌توان روی این اندیکاتور اجرا کرد، لطفا نظرات و تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: fxtradingrevolution

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.